用户提问: 南华丰睿量化选股混合C
Ai回答: 南华丰睿量化选股混合C（基金代码：015405）是一只采用量化策略的混合型证券投资基金，由南华基金管理有限公司发行。以下是对该基金的详细介绍和分析，供您参考：
一、基金基本信息
基金类型：混合型（中高风险）
成立日期：2022年3月30日
基金经理：徐超（量化投资背景，管理多只量化基金）
投资目标：通过量化模型选股，结合基本面分析，追求超越业绩比较基准的收益。
业绩比较基准：中证500指数收益率 × 80% + 中债综合指数收益率 × 20%
二、核心投资策略
1、量化选股：
使用多因子模型（如价值、成长、动量、波动率等）筛选股票。
结合大数据分析和机器学习优化选股组合。
2、动态资产配置：
股票仓位占比60%-95%，灵活调整以应对市场波动。
剩余资产配置于债券、现金等低风险工具。
3、风险控制：
设置行业/个股集中度限制，分散投资风险。
实时监控模型表现，定期调整因子权重。
三、业绩表现（截至2023年四季度）
成立以来收益：约+12.3%（同期中证500指数-5.8%），跑赢基准。
2023年收益：+8.2%（同类平均+3.5%）。
最大回撤：-18.6%（低于同类平均-22.1%），显示一定抗跌能力。
四、费用结构（C类份额特点）
销售服务费：0.40%/年（按日计提）。
管理费：1.00%/年。
赎回费：持有≥7天免赎回费（适合短期持有）。
无申购费：适合频繁调仓的投资者。
五、优势与风险
#优势：
1、量化模型纪律性：避免人为情绪干扰，适应震荡市。
2、中小盘风格：聚焦中证500成分股，捕捉成长机会。
3、费用较低：C类份额适合中短期投资。
#风险：
1、模型失效：市场风格突变可能导致超额收益下降。
2、规模限制：规模增长可能影响量化策略灵活性（当前规模约5.2亿元）。
3、波动较高：股票仓位上限95%，需承受较高波动。
六、适合的投资者
风险承受能力：能接受中等以上波动。
投资期限：建议持有1年以上，避免短期市场噪音。
配置需求：作为组合中增强收益的卫星资产。
七、购买渠道
直销平台：南华基金官网/APP。
代销平台：天天基金、支付宝、招商银行等第三方平台。
八、同类对比
与华夏智胜先锋量化（LOF）、西部利得量化成长等相比，南华丰睿量化规模较小但策略灵活性更高，适合看好中小盘量化策略的投资者。
如需最新数据或持仓详情，可查看基金公司官网或第三方平台（如天天基金网）。投资前请务必阅读基金招募说明书，结合自身风险偏好决策。
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IP地址: 129.157.147.7
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提问时间: 2025-04-16 02:05:01
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